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期货相关矩阵(期货价差矩阵)

期货相关矩阵(期货价差矩阵)

期货相关矩阵(期货价差矩阵)是描述期货市场价格波动的动态变化的过程。在技术分析的基础上,可以将期货价格的趋势与特定的期货价格呈现出时间周期之间的走势,通过一定的比例来反应价格的运动趋势。它通过一系列的模型将投资组合的周期分为两个阶段:一、市场平均的时间周期,另外还有两个阶段分别是加权价格、价差变化以及变化程度。

我们先来具体解释市场平均的时间周期。期货市场的平均价格一般是可以反映市场的价格变化,主要由三个部分组成:平均价格-加权价格-加权平均价,市场中的平均价格是在期货价格的基础上进一步变动的。

1.平均价格-加权平均价。即通常所说的市场平均价格,是指期货价格高于平均价格,说明市场行情较差,同时,基差缩小。

2.平均价。是指某种商品期货合约在正常交易过程中的平均价格。平均价是将期货市场的价格按一定比例加权平均得到,即期货价格低于平均价格,说明期货市场处于疲弱状态,价格停止上涨或者下挫。

3.价格差。是指期货价格高于平均价格,而且远期期货价格低于近期期货价格。

4.基差变化。是指一个期货市场正常交易过程中,为了完成统计分析,必须进行价格修正或者是修正。

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