中信期货持仓怎么看 中信期货实时持仓分析

中信期货持仓怎么看 中信期货实时持仓分析

中信期货昨日公布的权益管理基金数据显示,截至12月20日,中信期货权益及风险管理子公司中信期货权益规模合计5.02亿元,较12月中旬环比增加5%左右。

另外,中信期货信息部在12月中旬也对权益规模影响较大,其对权益规模上升的持仓数据进行了统计,具体数据为:

总资产合计4.02亿元,资产规模合计3.44亿元,资产负债表总资产合计4.95亿元,负债合计3.16亿元,资本准备充足率为86.32%。

此外,证券类资产合计4.97亿元,资产负债率为85.66%,金融类资产合计3.97亿元,资产负债率为78.99%,风险准备金为71.29%,资产负债率为71.71%,资产负债率为73.74%。

上市交易基金(ETF)持仓情况:场内ETF持仓的变化同样反映了这一点。一般来说,多空的持仓数据是反映一定量化投资主题的仓位变动,从而比较正确的反映了基金持仓变化的行情走势。其中ETF和股票ETF分别是根据市场资金持仓的变化来跟踪大盘指数的表现,但大部分ETF也是根据季度末季末的数据做出基金持仓调整的。

具体来说,场内ETF持仓数据的变化并不是仅表明它们的持仓状况,也有可能是出于季末资金流动性紧张造成,这样以来在投资主题的时候,市场资金配置需求较高,进而呈现出易涨难跌的状态,从而可以准确地反映出基金的投资价值。

据银河期货统计,截至12月20日,上证50ETF持仓为1.80亿份,较12月中旬环比增加16.07%,创业板ETF持仓为2.52亿份,环比减少43.67%,沪深300ETF持仓为2.72亿份,较12月中旬环比增加1.12%,创业板ETF持仓为1.72亿份,环比增加1.67%,而沪深300ETF持仓仅剩1.88亿份,占全部持仓的比例仅剩2.39%,虽然也是处于偏低的水平,但表明市场风险偏好并没有大幅下降。

一般来讲,年初的市场风险,更多体现在ETF持仓量的变动上。从四季度的数据来看,截至12月21日,共有755家上市交易基金的持仓低于满仓水平,其中有278家基金持仓低于满仓水平。如果从规模的角度来看,接近千万元的场内ETF的规模有22.33亿元,较11月中旬的38.07亿元,少了2.07亿元。

然而,也有业内人士指出,由于季末资金面紧张,机构净买入规模缩小,净买入股票的意愿下降,场内ETF的ETF总持仓量也出现了较大幅度的下滑。特别是在上半年,上证50ETF期权持仓量才回升到了998亿份,而场内ETF总持仓量则明显下降,仅有2.91亿元。

整体而言,年末市场、股市的风险偏好都比较高,场内ETF的资金流出数量远远大于场外基金,对市场而言,申购赎回费都比较低。

(编辑:南方基金)

“近几日资金净流出,主要是由于市场回撤幅度较大,主要是市场预期的风险偏好较低。”南方基金表示,这一类型的产品主要是以金融地产、地产股为主。其中,房地产行业最为受益,