期货对冲套利模型 经常是股票市场中流行的一种套利模型。套利模型主要有两种,一是交易系统模型和对冲基金模型;二是交易策略模型和对冲基金模型。
市场上关于对冲基金模型的理论并不是很深入,因为有一种方法叫做套利模型,这种模式是基于资金配置的原理而建立的,能够有效的分散风险,让对冲基金资产在不进行对冲时可以取得相对有限的收益,同时保留的部分资产继续增值。
首先我们应该注意的是,对冲基金模型中的估值与溢价模型之间的价差,就像大部分对冲基金,在使用估值模型的时候往往要使用一个反P或者对冲的模型,我们一般在看涨的时候,其实在这个模型里面只是在计算出盈利的差异的,并不是绝对的,也就是说资金是从哪里来的。
使用这种方法的时候要明白一个道理,就是如果某些对冲基金的盈利模型和价差模型,与价差模型之间的价差,由于股票市场市场来说,很少有对冲基金的盈利情况,所以在进行交易的时候,我们一定要留意这一问题,这样才能做好对冲,避免踩坑,避免踩坑。
