股指期货到期基差为零(期货基差正负)
四、股指期货平今仓手续费
(一)股指期货结算价采用期权合约的最后一小时的算术平均价,基差为正数。
(二)股指期货交割结算价采用加权平均法计算
当沪深300指数期货交割日结算价采用算术平均价,则选择最后交易日后(T+2日)的第二个交易日为股指期货交割日。
(三)股指期货到期前第三个交易日不实行现金交割
股指期货到期前第三个交易日不实行现金交割,而在最后交割日后2个交易日对期指期货进行结算。
(四)股指期货交割结算价采用市价加权平均法计算
由于股指期货采取现金交割方式,所以,股指期货交割结算价采用市价加权平均法计算。交割结算价采用最后交易日后的第一个交易日的算术平均价,由于股指期货采用的是最后结算价,故未采用该平均法计算股指期货交割结算价,故采用该平均法计算股指期货交割结算价。
股指期货交割结算价采用最后交易日后的第三个交易日的算术平均价,由于股指期货采用最后结算价,故未采用该平均法计算股指期货交割结算价,故未采用该平均法计算股指期货交割结算价,故未采用该平均法计算股指期货交割结算价。
